JSE ALSI ระบบการซื้อขายตารางผลการดำเนินงาน ยังดาวน์โหลดนี้ (คลิกขวาที่บันทึกเป็น) - & gt; | 3 ปีชีวิตการทำงานของรูปแบบการกำหนดเวลาของเรา | เหล่านี้เป็นตารางประสิทธิภาพตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของเรา JSE ดัชนีหุ้นระบบการซื้อขาย การค้ากับระบบเหล่านี้คุณซื้อ SATRIX40 หรือ TOP-40 แลกเปลี่ยนกองทุน Traded (อีทีเอฟ) นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มซอสทาบาสโกเพื่อการค้าของคุณโดยการซื้อ Satrix-RESI, TOP40 CFD ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ TOP40 หรือ SAFEX ฟิวเจอร์สดัชนีเพื่อขยายอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนและ / หรือผลการดำเนินงาน ตารางเหล่านี้เป็นตัวแทนของ 15 ปีของการทำงานจากมกราคม 1997 ถึงเดือนเมษายนปี 2012 ซึ่งสุดท้าย 4-5 ปีได้รับสดกับลูกค้าจริง เพียงแค่มองไปที่การแสดงสด 3 ปีที่ผ่านมามากขึ้นจากบางส่วนของระบบดาวน์โหลด "แสดงสดรายงาน" ในการเชื่อมโยงที่ด้านบนสุดของหน้านี้ การวัดการวัดประสิทธิภาพ เมื่อวัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์การซื้อขายที่เรามองไปที่ตัวชี้วัดต่อไปนี้: การซื้อขาย = จำนวนของธุรกิจการค้าได้ข้อสรุปในช่วงเวลา ชนะ = วิธีการซื้อขายจำนวนมากส่งผลให้มีกำไร การสูญเสีย = วิธีการซื้อขายจำนวนมากส่งผลให้เกิดการสูญเสีย ชนะ% = เปอร์เซ็นต์ของการค้าทั้งหมดเป็นผู้ชนะ การค้าเฉลี่ย = กำไรเฉลี่ยของการซื้อขายทั้งหมด (แพ้ชนะ) เข้าด้วยกัน ราคาเฉลี่ยวิน = ขนาดเฉลี่ยของการซื้อขายที่ชนะ การสูญเสียเฉลี่ย = ขนาดเฉลี่ยของการสูญเสียการซื้อขาย การสูญเสีย Max = ขาดทุนสูงสุดที่พบ drawdn เฉลี่ย = เบิกสูงสุดต่อรางเฉลี่ยต่อการค้า แม็กซ์ drawdn = สูงสุดเบิกประสบความสำเร็จทั่วค้าทั้งหมด พีทีเอสขึ้นคะแนนร้อยละ = สะสมในการชนะการซื้อขาย พีทีเอส DN = คะแนนร้อยละหายไปในการสูญเสียการซื้อขาย จุดสุทธิ = พีทีเอสพีทีเอสขึ้นน้อยลง กำไร / ขาดทุน = พีทีเอสโดยแบ่งจุดลง 14yr TRI = อัตราผลตอบแทนรวมของ R1 ใหม่ในการค้าการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาทั้งหมด CAGR = อัตราการเติบโตปี Compound ประสบความสำเร็จในระยะเวลาทั้งหมด ตกเป็น =% นานแค่ไหนรูปแบบที่คุณเก็บไว้ลงทุนใน JSE สเตอร์ลิงอัตราส่วนการเติบโต = หารด้วยค่าเฉลี่ยวาดลง (ความเสี่ยง / วัดรางวัล) ไตรไฟฟ้า = ออกประสิทธิภาพการทำงานของ JSE สำหรับมาตรการเดียวกันของความเสี่ยง (1 = เดียวกับ JSE) รายการที่สำคัญที่สุดที่เราดูเป็นวิน% ที่ drawdn เฉลี่ยอัตราส่วนกำไร / ขาดทุนที่อัตราส่วนสเตอร์ลิงและไตรพาวเวอร์ % ชนะสูงเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเหตุผลทางจิตวิทยา ไม่ใช่มืออาชีพส่วนใหญ่ไม่สามารถท้องการสูญเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายของการสูญเสีย เฉลี่ยเบิกยังเป็นสิ่งสำคัญในขณะที่วาดดาวน์ขนาดใหญ่ทำให้เกิดอาการในช่วงของการค้าและมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดคุณเข้าสู่การตัดการค้าระยะสั้นในความหวาดกลัว วาดดาวน์สามารถดูเป็นความผันผวนหรือความเสี่ยงของกลยุทธ์ กำไร / อัตราการสูญเสียแสดงให้เห็นถึงวิธีการมากขึ้นระบบสะสมแต้มชนะกว่าการสูญเสียจุด - ค่าใด ๆ กว่า 4 ถือว่าเป็นที่ยอมรับแล้วคุณเล็บกลับ 4 จุดในการซื้อขายของคุณชนะในแต่ละจุดที่คุณหลั่งในการสูญเสียการซื้อขาย อัตราส่วนสเตอร์ลิงถูกใช้โดยกองทุนที่มีความเสี่ยงในการคำนวณผลตอบแทนปรับ ผลตอบแทนที่สูงด้วยลำไส้บิดวาดดาวน์จะให้ตัวเลขที่ต่ำกว่าผลตอบแทนในระดับปานกลางด้วยการดึงดาวน์ต่ำ สเตอร์ลิงอัตราส่วนที่สูงขึ้นจะดีกว่าคนที่ต่ำกว่า สุดท้าย Tri-พลังงานเป็นผลตอบแทนรวมประสบความสำเร็จโดยระบบหารด้วยระบบวิธีการระยะเวลาที่ได้รับในตลาด (% ตกเป็น) แล้วคูณด้วย 100 เพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนที่คล้ายกับการซื้อผลประโยชน์อย่างเต็มที่ + ถือกลยุทธ์ JSE จากนั้นเราจะแบ่งนี้โดยผลตอบแทนรวม (TRI) ของซื้อ + ถือในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวน 1 หมายถึงกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จกลับมาเหมือนกันสำหรับความเสี่ยงเช่นเดียวกับการซื้อ + ถือ ค่าเป็น 3 หมายถึงกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานครั้งที่ 3 + ซื้อไว้สำหรับความเสี่ยงเหมือนกัน สูงกว่าค่านี้มากขึ้นระบบการกำหนดเวลาออกทำการซื้อ + ถือ หมายเหตุประกอบบางอย่างก่อนที่เราจะเริ่มต้น ทำไม 15 ปี? เพราะนั่นคือกลับไปที่ไกลที่สุดที่เราสามารถสร้างตลาดข้อมูลที่กว้างอย่างน่าเชื่อถือสำหรับ JSE และหลายรุ่นของเราใช้ความกว้างของตลาดสำหรับการส่งสัญญาณของพวกเขา ส่วนใหญ่ของรูปแบบเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นจาก 2008 เป็นต้นไปหมายถึงพวกเขารวม 11 ปีหลังการทดสอบ ช่วง 3 ปีที่ได้รับจึง "ออกจากตัวอย่าง" หรือ "ชีวิต" ผลการดำเนินงาน - การตรวจสอบที่ดีของรุ่น 'ทนทานทางสถิติ เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ JSE ซื้อ + กลยุทธ์ถือมีผลตอบแทนรวม (TRI) 5.45 และ CAGR ของ 12.75% ในช่วงระยะเวลาการประเมิน 15 ปี ซึ่งหมายความว่า R1 ลงทุนในระบบที่มีกำไรอีกครั้งในแต่ละการลงทุนในการค้าตามมาตอนนี้จะเป็น R5.45 (444% การเจริญเติบโตมากกว่า 15 ปีหรือ 12.75% การเติบโต.) สูงสุดที่วาดลงเป็น 45% ให้อัตราส่วนสเตอร์ลิง 0.28 ค่อนข้างชัดเจนที่ซื้อและกลยุทธ์การถือไม่ได้ว่ามีความเสี่ยงฟรีเป็นอุตสาหกรรมจะมีคุณเชื่อ ส่วน-A ลงทุนรุ่น TIMING รูปแบบหลักของเราในหมวดหมู่นี้เป็นซูเปอร์คอมโพสิตที่ยาวเส้นอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ (LBYC) รูปแบบเวลาและเงินสด / Equity อัตราส่วนรูปแบบการกำหนดเวลา เหล่านี้มีรูปแบบการลงทุนที่มีลักษณะชั้นประถมศึกษาปีที่ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและอัตราส่วนทางการเงินที่จะกำหนดช่วงเวลาที่ดีที่จะลงทุนในตลาดหุ้นและระยะเวลาที่ไม่เอื้ออำนวยที่จะหลีกเลี่ยง พวกเขามีระบบช้ามากการซื้อขาย 2-6 ครั้งต่อวงจรธุรกิจที่วงจรธุรกิจในช่วง 2-5 ปีที่ผ่านมาในระยะเวลา รูปแบบเหล่านี้มักจะประสบความสำเร็จ 4-7 ครั้งประสิทธิภาพของกลยุทธ์ + ซื้อไว้สำหรับความเสี่ยงที่คล้ายกัน คุณลักษณะทั่วไปของรูปแบบเหล่านี้สูงมาก% อัตราการชนะ พวกเขาเกือบทั้งหมดหลีกเลี่ยงการถดถอยและตลาดหมี ตัวแปรที่ 1 ซูเปอร์โมเดลขายเมื่อสัญญาณไปด้านล่าง -1 และตัวแปร 2 ขายเมื่อสายสัญญาณไปด้านล่าง 0 NOTE1 เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ JSE ซื้อ + กลยุทธ์ถือมี TRI 5.45 และ CAGR ของ 12.75% จากช่วงเดียวกันในภาพดังกล่าวข้างต้น สูงสุดที่วาดลงได้ 45% ให้อัตราส่วนของสเตอร์ลิง 0.28 ค่อนข้างชัดเจนที่ซื้อและกลยุทธ์การถือไม่ได้ว่ามีความเสี่ยงฟรีเป็นอุตสาหกรรมจะมีคุณเชื่อ โน้ต 2. แม้ว่า excersise นี้กลับไป 15 ปีเพื่อให้เราสามารถเปรียบเทียบรูปแบบการลงทุนของทุกระบบการค้าอื่น ๆ ของเราจำไว้ว่า SuperModel และประวัติศาสตร์ LBYC กลับไป 35 ปีใน JSE ดังนั้นตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวแทนของการปฏิบัติงานที่ผ่านมามากขึ้น . ส่วน-B ความถี่ต่ำ, ยาวและระยะกลางรุ่นเทรด เหล่านี้มีความถี่ต่ำตกเป็นสูง (ระยะยาว) และตกเป็นต่ำ (ระยะกลาง) กลยุทธ์การซื้อขายที่ค้าเครื่องจักรกล 1 ถึง 2 ครั้งต่อปีโดยเฉลี่ย ทั้งสองระบบตกเป็นสูงด้านซ้ายอยู่ในตลาด 70% หรือมากกว่าของเวลาและ 3 ระบบทางด้านขวาของตารางอยู่ในตลาดน้อยกว่า 50% ของเวลา ไวค์ LazyBoy จะเลื่อนตำแหน่งให้เป็น "มือใหม่" ของเราลูกค้าหรือผู้ค้าที่ไม่มีประสบการณ์เพราะมันเป็นส่วนใหญ่ "ชนิด" และ "จิตใจได้ง่ายขึ้น" ระบบการค้าเนื่องจากอัตราการชนะสูง, การสูญเสียเฉลี่ยต่ำเฉลี่ยที่ยอมรับได้วาดลงกำไรสูง / อัตราการสูญเสียและอัตราสเตอร์ลิงสูงสุดและพาวเวอร์ทรีในกลุ่มดังกล่าวข้างต้น เต่า-S3 มาเป็นครั้งที่สองอย่างใกล้ชิด คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับฝาแฝด BITS มากกว่าที่นี่ ส่วน-C ความถี่กลาง, ระยะกลางถึงระยะสั้นรุ่นเทรด เหล่านี้เป็นรุ่นกลางที่ความถี่ค้า 2-4 ครั้งต่อปีโดยเฉลี่ย HedgeTrader เป็นผู้ประกอบการที่นิยมมากที่สุดและมีประสิทธิภาพของเราในหมวดหมู่นี้การส่งมอบระดับชั้นนำพลังของไตร 8.59 ครั้งประสิทธิภาพการทำงานของซื้อ + ถือที่มีอัตราส่วนสเตอร์ลิง 4.06 นับถือมาก อัตราการชนะสูง 86% และอัตราส่วนกำไร / ขาดทุนที่สวยงามของ 26: 1 นี้ทำให้เป็นทางเลือกที่นิยมในหมู่สโมสรการลงทุน ระบบนี้มีผลตอบแทนรวมสูงสุด (TRI) ของระบบของเราทั้งหมด (เมื่อ re-ลงทุนกำไรจากการค้าในแต่ละการค้าต่อไป.) แม้ว่าสูงสุดวาดลง 19.45% เป็นขนหัวลุกก็ไม่ขาดทุนการค้ามากขึ้น กว่า 5.76% จัดเป็น "ประโยชน์สูง" เป็นอยู่ในตลาดสำหรับ 71% ของเวลาเมื่อเทียบกับคนอื่น ๆ ที่มีน้อยกว่า 50% ของเวลาในตลาด JSE SwissClock เป็นรูปแบบที่เคยเวลาครั้งแรกของเราที่สร้างขึ้นสำหรับระยะกลางและความนิยมหายไปตั้งแต่การเปิดตัวของ HedgeTrader แต่เป็นคุณสามารถเห็นมันยังคงเป็นของชำร่วย ไวค์ที่ใช้งานเป็นตัวแปรที่ใช้งานมากขึ้นของไวค์ Lazyboy ซึ่งจะกล่าวถึงในบันทึกการวิจัยเดียวกัน ธุรกิจการค้า STORM1 จะยากสายถึง 30 วันทำการซื้อขาย (แต่ HedgeTrader ใช้พวกเขาสำหรับ 23 วันเท่านั้น) และมีการซื้อขายในระยะที่สั้นที่สุดที่นี่ เป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าระบบที่อยู่ในตลาดมาเป็นเพียง 37% ของเวลาที่สามารถส่งมอบกว่า 6 ครั้งผลการดำเนินงานของการซื้อ + ที่ค้างไว้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน ส่วน-D ความถี่กลาง, ระยะกลางถึงระยะสั้นรุ่นเทรด เหล่านี้ระบบการค้าที่มีความถี่สูงโดยเฉลี่ย 4-7 ครั้งต่อปี ความถี่สูงของพวกเขาหมายความว่าพวกเขาทั้งหมดมีประมาณ 57% อัตราการชนะซึ่งหมายความว่าผู้ค้าที่มีประสบการณ์เท่านั้นที่สามารถจัดการการสูญเสียบางครั้งสายของการสูญเสียและผู้ที่มีระเบียบวินัยจากมุมมองของการจัดการเงินควรมีส่วนร่วม SwingTrader เก่าจะแสดงซึ่งอยู่ออกตลาดเมื่อ HedgeTrader จะออกตลาด นี้ได้ถูกแทนที่โดย ULTRA พ่อค้า McClellan ยังไม่ได้รับการบันทึกไว้ในเว็บไซต์ แต่ก็มีคำอธิบายในรายงาน JBAR ของคุณด้วยแผนภูมิการซื้อขาย พ่อค้าความจริงใจ ที่ใช้อีกครั้งแนะนำง่ายๆของความก้าวหน้ากลับไปกลับมาหลังจากที่ห่างหายไปเป็นสัญญาณเข้าและระยะเวลาที่สั้นง่าย Donchian ช่องทางที่ลดลงเมื่อหยุดต่อท้ายให้ประสิทธิภาพการทำงานที่โดดเด่น outclassing คนอื่น ๆ ในทุกพื้นที่สีเขียวสี แต่ก็มีสัดส่วนที่สูงที่สุดของสเตอร์ลิงทุกระบบระยะเวลาการตลาดของเรา แง่มุมหนึ่งที่น่าสนใจของความจริงใจและผู้ค้า McClellan คือพวกเขาจะรักษาตัวเองในตลาดหมีซึ่งแตกต่างจาก SwingTrader ที่ต้องใช้เพื่อให้คำปรึกษา HedgeTrader เพื่อตรวจสอบว่ามันมีความปลอดภัยเพื่อการค้าหรือไม่ บันทึก. เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ JSE ซื้อ + กลยุทธ์ถือมี TRI 5.45 และ CAGR ของ 12.75% จากช่วงเดียวกันในภาพดังกล่าวข้างต้น สูงสุดที่วาดลงได้ 45% ให้อัตราส่วนของสเตอร์ลิง 0.28 ค่อนข้างชัดเจนที่ซื้อและกลยุทธ์การถือไม่ได้ว่ามีความเสี่ยงฟรีเป็นอุตสาหกรรมจะมีคุณเชื่อ ตารางเหล่านี้เป็นตัวแทนของ 15 ปีของการทำงานจากมกราคม 1997 ถึงเดือนเมษายนปี 2012 ซึ่งสุดท้าย 4-5 ปีได้รับสดกับลูกค้าจริง เพียงแค่มองไปที่การแสดงสด 3 ปีที่ผ่านมามากขึ้นจากบางส่วนของระบบดาวน์โหลด "แสดงสดรายงาน" ในการเชื่อมโยงด้านล่าง ยังดาวน์โหลดนี้ (คลิกขวาที่บันทึกเป็น) - & gt; | 3 ปีชีวิตการทำงานของรูปแบบการกำหนดเวลาของเรา |